同时请旨惩处张翼，责令克期收回煤矿。
当洋兵占领天津时，比利时人得清政府许可，准其在天津设立电车电灯公司。袁在直督任内，比人依照已签条约要求开办，袁不答应，认为以前所定的条款丧失权利太大，必须修改，比国使馆与清外务部几经jiāo涉，均因袁坚持立场而无法获致结果。最后另订新约，以50年为限，每年赢利先缴地方官，提三成半给股东，倘使用民地，则由公司付租。50年期满后，一切轨道、房屋、木材、地基、机器车辆以及各种产业，均归直隶总督衙门所有，jiāo还时并须修整完全，不得伤损，开办时先缴银五万两作为兴建天津御河铁道及安装排泄濠水机器之费用。
光绪卅年（1904年）袁的老朋友又曾做过他老师的南通状元张謇致书于袁，请袁促成清廷“立宪”。这封信洋洋洒洒千余言，函略云：“公今揽天下重兵，肩天下重任矣，宜与国家有死生休戚之谊。顾亦知国家之危，非夫甲午、庚子所得比，方乎不变政体枝枝节节之补救无益也，不及此，日俄全局未定之先，求变政体而为揖让救焚之迂图无及也。日俄之胜负，立宪专制之胜负也。今全球完全专制之国谁乎？一专制当众立宪尚可幸乎？日本伊藤板垣诸人共成宪法，巍然成尊主庇民之大绩，特命好耳！论公之才岂必在彼诸人下，即下走自问志气亦必不在诸人下也。”云云。洋洋千言，袁非常佩服。
这时候朝野一片促请立宪声làng，加上日俄战争的结果，君主立宪的小国日本，竟战胜了号称qiáng国又是君主专制的帝俄，更证明君主立宪是一件顺人心的大事。清廷不得已，乃成立一个“考察政治馆”，同时接受袁请派亲贵出国考察政治的建议，乃派遣五位大臣：载泽、戴鸿慈、徐世昌、端方、绍英出洋考察宪政，以作敷衍，借以拖延时间。光绪卅一年（1905年）八月廿六日，五位大臣自北京启程出国，到前门外车站上，却被一位潜伏车站的刺客投了一颗炸弹，炸伤载泽和绍英二人。于是出国考察之行展期，九月才再度成行，由山东布政使尚其亨、顺天府丞李盛铎代替了徐世昌和绍英。绍英是伤势未痊不能成行，徐世昌奉委了一个新职务。这个新职是因为五大臣遇刺事件发生后，适应形势要求而增设的一个机构，也是袁世凯所建议：设立一个巡警部以统筹全国治安工作，集中事权。这个新衙门的首长也是袁世凯所保荐的，巡警部尚书是徐世昌，巡警部侍郎是赵秉钧。谋刺五大臣的刺客是桐城人吴樾，他是保定高等学堂的学生。他这颗炸弹又帮了袁世凯一个大忙，便是使袁借此机会抓到了清朝的警察权。
光绪廿八年（1902年）九月十七日慈禧准给袁丧假40日，让他回籍安葬生母刘氏，并追赠刘氏正一品夫人，赐祭一坛，命河南巡抚代祭。这些在清朝都是无比的尊荣。袁遂于九月廿五日把直督jiāo由藩司吴重焘护理，于十月初八日返抵河南项城。这趟归来可算做“衣锦还乡”，河南巡抚远道迎迓，地方官员都是倾城迎接，场面非常荣耀。袁和夫人于氏、五位姨太太及儿女多人一齐回乡，很隆重地办完了这场葬礼。乡人们都盛称这位袁母刘太夫人有福气，一直等到儿子位极人臣才下葬。
袁在原籍只停留了14天，他返回天津前，取道东南，由信阳乘车至汉口。十月廿三日偕湖广总督端方参观炼铁厂和兵工厂。然后改乘汽船抵九江转江宁，和两江总督刘坤一会晤。然后到上海拜访吕海寰和盛宣怀。于十一月三日乘海圻轮北返，两天后抵达秦皇岛，转道回天津任所。
中国第一个军乐队是袁世凯在北洋大臣任内建立的，正式使用则是在光绪廿九年（1903年）三月慈禧和光绪行幸保定时。原来中国虽是礼乐之邦，可是军乐的使用各个朝代都不同；唐朝时唐太宗非常重视，到宋朝以后便渐渐忽略了。西洋隆重的军乐给袁世凯一个深刻印象，于是他便组成一支军乐队，所有乐器完全采用西洋的。这次两宫行幸保定，军乐队便在车站迎驾，慈禧和光绪下火车后，袁世凯率领百官跪迎，这时军乐奏了起来，最妙的是所奏的曲子竟是法国国歌《马赛进行曲》。因为当时清朝没有国歌，更没有其他迎接帝王大典的曲子，军乐队只会奏几只世界各国国歌，好在大家也不知道这是什么曲子，更不知道当时应该奏什么曲子。慈禧和光绪从来没有见过这种玩意，所以极感兴趣，她轻移御步走到军乐队前，很仔细地端详这些乐器，并且用极兴奋的口吻打听这些乐器的称呼，什么大喇叭、大鼓之类。袁世凯一一为太后解释，他这洋玩意确实把老太后唬住了。
不过，随侍在慈禧身边有一位曾经到过欧美各国游历的德龄公主当然见过军乐队这玩意，也懂得奏马赛曲来迎慈禧是极可笑的事，但她不敢把这西洋镜拆穿。同时她觉得袁世凯建立军乐队总是一种迎合时代的东西，而清朝又没有正式的曲子，所以她在事后有机会和慈禧谈到军乐时，便作建议说：“老佛爷世界各国都有国歌，咱们大清也该有国歌。老佛爷出巡或是有国家大典时，军乐队奏起大清国歌，才叫庄严呢！”慈禧听了大感兴趣，顺口答说：“是嘛，赶明儿叫个人作一支唱唱！”虽然这么说，说过也忘了。
因此清朝时袁世凯虽然组成了一支军乐队，可是却始终没有国歌。
光绪卅年（1904年）十月初十日是慈禧的寿诞，全国都热烈庆祝，而北京皇宫中更是喜气洋洋，上上下下最感兴趣的是欣赏各大臣献给太后的礼物。这些礼物都是海内外的奇珍异玩，应有尽有。谁也没有想到直隶总督袁世凯所呈献的礼物是什么？因为像张之dòng每次呈献慈禧寿诞总是价值连城的翡翠绿玉。据说张之dòng是最懂“玉”的专家，慈禧也最欢喜他的礼物。但这一年袁世凯却出了大风头，他的礼物是一只鹦鹉，红嘴啄，彩色羽翼的鹦鹉。宫中都很奇怪，以袁宫保受慈禧如此宠信，又是首席总督，为何寿礼如此菲薄呢？当鹦鹉装在笼子里呈到太后面前时，奇迹出现了，鹦鹉竟对着太后用纯粹京腔说：“给老佛爷请安，老佛爷万岁万岁万万岁！”这一来老太后可大乐了。这年的寿礼中袁世凯的鹦鹉出尽了风头。
北洋大臣时代的袁世凯，俨然已是当代名臣，这一时期他集中智慧和心计在培养自己的力量，他练新军、办军事学校，加qiáng自己的gān部。对于gān部除了用金钱收买外，还使用一套旧社会的统御术，让这些gān部认他做义父或是老师，至于和那些有名望、有地位的王公大臣们，则用结成儿女亲家或拜把兄弟来加qiáng联系；对武备学堂毕业的学生，则收他们作义子或门生；对一般北洋军的士兵们，则指使私党在各营中供奉袁的“长生禄位牌”；同时经常散播：“袁宫保是北洋军的衣食父母，有了袁宫保就不怕没有升官发财的机会。”
他懂得曾国藩和李鸿章成功的因素，由于时代不同，他没有靠战争建立武力的机会，但他却因为列qiáng欺侮而获得练建新军的机会，因此他仍可以媲美曾、李。他和曾、李都遭遇到同一个难题，就是汉人无论替清廷出了多少大力，但最终都不会得到清廷的信任，这就是当年曾国藩惴惴不安的原因。所以他在功业一帆风顺的过程中，并不自足，相反地经常都保持了高度的警惕，尽可能地把清廷贵胄拉出来作为掩护，以减少清室贵族对他的猜忌心。所以他在山东巡抚任内，就奏调旗籍道员荫昌佐赞军务；署理直隶总督时，则挑选八旗子弟3000人参加新军训练，同时奏保旗籍道员铁良为京旗练兵翼长，参预新建陆军训练工作；实授直隶总督后，建议成立京畿督练新军处，推举奕劻为督练大臣，而自任副手。这一切都说明袁在壮大自己力量的时候，对于消除满人的猜忌，化了极大的心机。